Trading System Positivo Aspettativa

L'aspettativa di un sistema di compravendita di azioni deve essere positivo se si vuole fare un profit. Las Vegas Ottima cucina, show girls, e un multi-miliardi di dollari di business del gioco d'azzardo i soldi ricavati dai casinò è pari solo dai profitti di Wall Street e la i profitti di entrambi si basano su probabilities. Casinos matematiche fare soldi, perché le probabilità o la speranza di un gioco di s sono a favore della casa di s Questo significa che se si gioca abbastanza a lungo, vince il casinò nel breve termine, il casinò sa che può vincere o perdere, ma se si gioca abbastanza a lungo, la casa vince sempre I casinò aumentare i loro profitti, offrendo i giochi che sono stati completati in un breve periodo di tempo - un rotolo di dadi, una rotazione di una ruota o un paio di carte scoperte over. As Dr Van K Tharp sottolinea il tuo sistema di trading dovrebbe avere una aspettativa positiva e si dovrebbe capire che cosa questo significa che la tendenza naturale che la maggior parte delle persone hanno è di andare per i sistemi di alta probabilità con alta affidabilità Noi tutti viene data questa distorsione che è necessario essere di destra Abbiamo ri insegnato a scuola che il 94 per cento o meglio è un a e 70 o al di sotto è mancato nulla al di sotto di 70 sono tutti accettabili è alla ricerca di sistemi di accesso ad alta affidabilità, ma la sua aspettativa che è la chiave e la vera chiave per l'aspettativa è il modo per uscire da i mercati non come si ottiene nel modo di prendere i profitti e come uscire da una brutta posizione per proteggere le risorse l'aspettativa è davvero la quantità si ll fanno in media per dollaro rischiato Se si dispone di una metodologia che ti fa 50 centesimi o meglio per dollaro rischiato, che s superba maggior parte delle persone don t questo significa che se si rischia di 1.000 che si ll fanno in media 500 per ogni commercio - che s una media di vincitori e vinti together. Nassim Taleb mette in questo modo In alcune strategie e situazioni di vita , si dice, si gioca dollari per vincere una successione di pochi centesimi, in altri si rischia una successione di pochi centesimi per vincere dollari, mentre si potrebbe pensare che la seconda categoria sarebbe più attraente per gli investitori e gli operatori economici, abbiamo una prova schiacciante della popolarità del first. What ha a che fare con il commercio systems. We vogliono le probabilità di un commercio per favorire noi - expectancy. We vuole un sacco di mestieri - opportunity. We voler girare in modo che possiamo aggravare i profitti - tempo di mantenimento. che noi, come i commercianti devono fare è diventare la casa le probabilità a nostro commercio degli Stati Uniti devono favorire, abbiamo bisogno di un numero ragionevole di scambi nel corso dell'anno e mestieri devono essere completati in un ragionevole lasso di tempo per il compounding di essere effective. Expectancy è semplicemente il prodotto della vostra percentuale di profitto per la vittoria e il tuo tasso di vincita meno il prodotto della vostra percentuale perdita per la perdita e il vostro tasso di perdita Per la percentuale example. Win percentuale 6.Loss tasso 4.Loss 40. la aspettativa è 2 0 per il commercio, o 6 x 60 - 4 x 40.That significa, su un commercio media, 2 del denaro scambiato è il vostro da mantenere che s migliori probabilità di un casinò ottiene il blackjack Ora, questo non può suonare come un sacco di soldi Se il controvalore medio è di 10.000 - 2 è di 200 profitto per il commercio Se si dispone di 300 operazioni al anno, allora si ha un profitto di 60.000 all'anno, con un controvalore medio di soli 10.000 Questo non include anche i profitti se aggravato il trade. If media di esplorare la l'aspettativa di formula, si noterà che non c'è una serie di numeri che potrebbero dare una speranza positiva, ma un numero infinito di set e di conseguenza un numero infinito di sistemi di trading che potrebbero essere profitable. Given questo, è possibile sviluppare sistemi in cui i arrestare la perdita è più grande dei profitti lo stop loss è accademico, a patto che la tua aspettativa di profitto è positive. Here s un altro esempio potremmo usare una perdita di 20 stop e un obiettivo di 5 profitto e uscire con la stessa aspettativa di esattamente 2 fintanto la mia percentuale di vincita è alto abbastanza un tasso di 88 vittoria in questo esempio produrrebbe 2 0, il risultato di 5 x 88-20 x 12.Or, si potrebbe arrivare ad una aspettativa positiva, con un tasso molto basso vincere uno dei più famosi aspettativa numeri viene da William O Neil, sostenitore del sistema CANSLIM e fondatore della Investors business Daily Se usiamo la sua sosta e di destinazione numero di 8 e 20 e il suo tasso di vincere pubblicato del 30, l'aspettativa può essere calcolato come 20 x 30-8 x 70 o 0 linea 4. il fondo è l'aspettativa deve essere positivo se si vuole realizzare un profitto nel corso del tempo Mai usare un sistema con una speranza di zero o negativo non vincerete non si può battere la casa nel corso di una lunga serie di scommesse o di commerci Sii il House. No importa quale sia la vostra aspettativa è, non sarà possibile fare una grande quantità di denaro se non avete un sacco di opportunità per il commercio in questo caso, l'analogia casinò il casinò può fare solo 1-2 per mano di blackjack, ma girare quelle mani molto rapidamente - da 30 a 40 mani per ora giocare a blackjack abbastanza a lungo e si perde oltre 40 dei vostri soldi per ora Nessuna meraviglia che può offrire quei meravigliosi comps. We ora sappiamo come creare un metodo, almeno sulla carta , con una aspettativa positiva sia s dire sviluppiamo un sistema con 8 aspettativa, ma se il sistema ha prodotto solo un commercio ogni anno, a cosa sarebbe potremmo anche solo mettere i soldi in un conto di risparmio o, se avessimo un metodo che ha prodotto 0 2 per il commercio, si potrebbe passare su di esso Ma cosa succede se quel sistema generato 1.000 compravendite all'anno 1.000 volte 0 2 diventa gravi denaro in un tempo molto breve time. The zona più trascurata del trading è il periodo di detenzione al fine di rendere denaro, è necessario disporre di un sistema che genera una speranza positiva e un sacco di opportunità, ma si deve avere accesso al vostro denaro Se il vostro commercio s tempo di attesa è troppo lungo, è possibile t approfittare di tutte o anche la maggior parte dalla vostra opportunità tuo trading denaro o il potere d'acquisto è sempre legato perché bisogna aspettare troppo tempo per chiudere il tempo analogia trades. Casino Se le probabilità della casa in blackjack sono 2 5, che significa per sempre 2 scommessa, il casinò, in media, 5 centesimi If si gioca solo 1 gioco per ora, il casinò 5 centesimi all'ora Se si gioca 60 giochi per ora, il casinò ha tutti i 2 in 40 minuti a parità di condizioni, il gioco con il fatturato più veloce è il più redditizio per il casino. It s non è diverso con il commercio Sarete più proficuo con 100.000 che si potrebbe trasformare 250 volte l'anno, di 500.000 che è stato legato in un commercio per 12 mesi a titolo di esempio, let s dire che abbiamo un commercio e che il commercio dato un 50 ritorno Hai appena avuto un grande anno - un 250.000 profit. On D'altra parte, dire che hai avuto 100.000 per acquisti di azioni, e la vostra aspettativa era solo 1 2 per il commercio, ma si è rivelato sopra le vostre scorte di 250 volte nello stesso anno Questo metodo finisce per generare 300.000 per l'anno, e che presuppone che non aumenta la dimensione posizione come patrimonio cresce Hai appena avuto un anno migliore ed è più facile ottenere 1 2 per il commercio di linea di fondo 50.The per una grande linea di fondo è. A positivo expectancy. A buon numero di trades. A breve detenzione period. The contenuto di questo sito è copyright 2016 Financial spread Betting Ltd si prega di contattarci se si desidera riprodurre qualsiasi di it. What vostro stock trading system Dare You. Stock di trading sistemi sono un modo incredibilmente potente per trarre profitto dal mercato azionario Alcuni dei sistemi più robusti può essere applicato a diversi mercati azionari con poca o nessuna modifica dandovi diversificazione globale e potenziale di profitto con pochissimo effort. Built nel modo giusto, il sistema dovrebbe essere roccia solido e si fanno i soldi anche in futuro mA, costruire nel modo sbagliato e si troveranno ad affrontare certi losses. What sono immagazzinati in commercio di sistema systems. A è un set completo di regole che definisce ogni aspetto di come si entrare e uscire i mercati finanziari e gestire il rischio il sistema dovrebbe generare un'aspettativa positiva - il che significa che nel corso di molti mestieri si farà più soldi di quanto si perde dopo la contabilizzazione di costi di commissioni e slippage. Human emozione è la principale causa di errori e perdite nel commercio di opere Trading system perché le regole rimuovono emozione umana di negoziazione, che consente di prendere decisioni coerenti e redditizie Questo è spiegato altre persone sistema below. Stock Trading Components. Most avranno familiarità con i componenti del sistema 4 di base che are. Trade configurazione Questo definisce le condizioni in base alle quali si guarderà per il segnale trades. Entry Questo dà il punto di ingresso preciso in un commercio compresi piramide e stop loss ri-entry. Initial Questo definisce il livello che si otterrebbe se il commercio fa un segnale loss. Exit Questo definisce quando si desidera chiudere un'attività commerciale o ridurre il position. But in realtà ci sono 12 componenti del sistema di trading che è necessario prendere in considerazione quando si progetta il sistema Questi componenti sono indicati nello schema below. There sono 12 i componenti del sistema di trading in un completo sistema di development. The system. trading processo di sviluppo del sistema è fondamentale se si sta per costruire un approccio vantaggioso per i mercati in seguito al processo di destra sarà presto dare un sistema che è redditizio e stabile nel future. Following processo sbagliato o peggio - nessun processo a tutti sarà molto tempo e in ultima analisi, si tradurrà in perdita di denaro se mai arriva al punto di realtà processo trading. The è lo stesso indipendentemente dal fatto che si sta progettando un sistema di compravendita di azioni, un sistema di futures trading o di un sistema di trading forex ci sono 4 passi dopo aver hanno scelto la vostra strategia di trading e impostare le ipotesi goals. Write per ogni componente del vostro scambio di segnali system. Select che meglio corrispondono il sistema backtesting hypothesis. Trading per valutare e migliorare performance. Design gestione del portafoglio e dimensione della posizione rules. To saperne di più su di trading lo sviluppo del sistema, fare clic su here. Click per scaricare il rapporto speciale libero i primi 10 lezioni che ho imparato leggendo 150 di trading books. why fa trading systems work. Unfortunately gran parte del settore commerciale è impostato per arricchirsi piuttosto che a fare i commercianti redditizio il fattori di profitto per l'industria sono spesso opposto a fattori di profitto del commerciante s in realtà, credo che i sistemi di auto-diretto trading è il modo migliore per superare i conflitti di interesse in un settore che è impostato per estrarre quanto più denaro possibile da voi come un commerciante di nuovo prima o saltare in aria o lasciare il game. Systems di trading è anche il modo migliore e più veloce per superare i problemi psicologici che impediscono la maggior parte dei commercianti di diventare redditizi sistemi di trading puramente meccanici sono il modo migliore per raggiungere questo obiettivo perché lasciano meno spazio per trader psicologia di impatto commerciale profitability. Most commercianti perdere soldi perché le loro decisioni sono influenzati da una serie di pregiudizi psicologici che causano loro di commercio poco Molti di questi pregiudizi si servono bene in altri settori della vita, ma sono l'esatto contrario di ciò che è necessario ad esempio trading. For successo, quando si inizia la scuola in giovane età che iniziare a ricevere feedback positivi ogni volta che si ottiene la risposta giusta I n molte persone questo crea un desiderio di avere ragione in tutti i settori della loro vita questo può o non essere consapevoli In molti casi il nostro senso di autostima è attaccato ad avere ragione più spesso di un certo livello arbitrario quali 80 in modo che ci sentiamo intelligente However. In trading di successo essere nel giusto, non è in realtà che infatti important. In, un buon trend following sistema di compravendita di azioni potrebbe essere sbagliato 70-80 del tempo e ancora fare enormi quantità di denaro Questo è perché non è la percentuale dei vincitori che guida il commercio profitability. The attenzione subconscio di essere destra non aiuta a diventare redditizio Invece ti fa aggrapparsi a dei perdenti più lunghe di quanto deve, nella speranza che diventino vincitori Ciò aumenta le dimensioni del vostro loser. You media anche finire per chiudere trade vincenti rapidamente per garantire che eri proprio sul commercio Questo rende il vincitore medio piccola rispetto al perdendo trades. The desiderio di essere giusto comportamento unità che è l'esatto opposto di proficua trading. There sono molti di questi pregiudizi, ma un programma di sistemi di trading ben progettato ed eseguito vi aiuterà a superare questi e diventare un trader profittevole Se siete interessati a imparare di più vi consiglio di esplorare il mio Trading libri consigliati per trovare le giuste risorse per you. You Potreste aver sentito il Mechanical Trading Systems termine è usato questo termine perché i sistemi lasciano a zero spazio per i sistemi meccanici discrezione commerciante e l'emozione sono discussi in modo più dettagliato here. Trading I sistemi che work. There sono molti sistemi di trading diverse che funzionano davvero i tipi di sistemi di seguito tutti i lavori, quando sviluppato correttamente ho fornito i link a due con ulteriori informazioni per aiutarvi along. As si passa attraverso questo processo, sempre Remember. The migliore di trading sistemi sono quelli che si sviluppano per soddisfare la vostra personalità, le credenze e objectives. I consigliano voi ora inizia a documentare il piano di trading, se si rifugio t già documentazione del piano di trading completo è uno dei fattori chiave di differenziazione tra successo e insuccesso traders. Related articoli sistema di scambio. A può essere caratterizzato come una distribuzione di R multipli che genera aspettativa è semplicemente la media, o medio, R-multiple generated. But che cosa significa, exactly. A breve panoramica dei rischi e R-Multiples. If si ve letto uno dei libri Dr Tharp s, si sa ormai che è molto più efficace di pensare dei profitti e delle perdite dei vostri commerci come rapporto tra il rischio iniziale assunto R. Let s basta andare su di esso di nuovo brevemente, anche se. Uno dei veri segreti del successo commerciale è quello di pensare in termini di rapporto rischio-to-ricompensa ogni volta che si prende un commercio chiedetevi, prima di prendere un mestiere, cosa s il rischio su questo commercio è il potenziale ricompensa vale il potenziale risk. So come si fa a determinare il rischio potenziale su un commercio Beh, al momento si entra in qualsiasi commercio, si dovrebbe predeterminare un certo punto in cui si otterrà fuori dal commercio per preservare il vostro capitale che punto di uscita è il rischio che si hanno nel commercio, o la vostra perdita attesa ad esempio, se si acquista un magazzino 40 e decidere di uscire se cade a 30, quindi il rischio è rischio 10. la si dispone in un commercio si chiama R Questo dovrebbe essere facile da ricordare perché R è l'abbreviazione di rischio R può rappresentare sia il rischio per unità, che, nell'esempio, è di 10 dollari per azione, o può rappresentare il rischio totale Se avete acquistato 100 azioni di magazzino con un rischio del 10 per azione, si avrebbe un rischio totale di 1,000.Remember a pensare in termini di rapporto rischio-to-ricompensa Se si sa che il rischio complessivo iniziale su una posizione è di 1.000, è possibile esprimere tutti i tuoi profitti e delle perdite come il rapporto tra il rischio iniziale Ad esempio, se si effettua un profitto di 2.000 2 x 1000 o 20 parti, il profitto è 2R Se si effettua un profitto di 10.000 10 x 1000, il profitto è 10R. The stessa cosa funziona per le perdite Se si perde 500, la vostra perdita è 0 5R Se si perde del 2000, la vostra perdita è 2R. But aspettare, si può dire Come avrei potuto avere una perdita 2R se il mio rischio totale era 1000.Well, forse si didn t mantenere la parola di prendere una perdita 1000 e non sono riuscito a uscita quando si dovrebbe avere forse il mercato gapped giù contro di voi perdite più grande di 1R accade tutto il tempo il vostro obiettivo come un professionista o come un investitore è quello di mantenere le perdite in 1R o meno Warren buffet, noto a molti come il mondo s di maggior successo investitore, dice la regola numero uno di investire è quello di non perdere i soldi, ma non i consigli particolarmente utile per coloro che stanno cercando di creare un quadro di rischio significativo per la loro negoziazione Dopo tutto, anche Warren buffet perdite sperimenta una migliore versione del suo governo sarebbe, tenere le perdite al 1R o less. When si dispone di una serie di utili e perdite espressi come rapporto rischio-ricompensa, ciò che veramente hai è ciò che Van definisce una distribuzione R multiplo di conseguenza, qualsiasi sistema di trading può essere caratterizzato come un distribuzione di R-multipla, infatti, che troverete che pensare a sistema di negoziazione come distribuzioni R-multipla aiuta veramente a capire il sistema e imparare ciò che ci si può aspettare da loro in future. So che cosa tutto questo ha a che fare con la speranza di semplice la intende il valore medio di un insieme di numeri di un sistema di distribuzione s R-multipla uguale il sistema s expectancy. Expectancy ti dà la R-valore medio che si può aspettare da un sistema su molti mestieri Detto in altro modo, la speranza come dice molto si può aspettare di fare in media, per ogni dollaro rischiato, per un certo numero di trades. At cuore di tutto il commercio è il più semplice di tutti i concetti che i risultati della linea di fondo deve dimostrare una speranza matematica positivo in modo che il metodo di trading per essere redditizia Chuck Branscomb. So quando si dispone di una distribuzione dei mestieri di analizzare, si può guardare al risultato economico generato da ogni commercio in termini di R quanto è stato economico in base sul rischio iniziale e determinare se il sistema è un proficuo system. Let s un'occhiata a un sistema example. This ha una aspettativa di 2R, il che significa che, nel lungo periodo, ci si può aspettare che a fare due volte quello che si rischia, in base alla nota data. Please disponibili che si non può che avere una buona idea di aspettativa di sistema s quando si ha un minimo di trenta mestieri per analizzare al fine di ottenere davvero un quadro chiaro di attesa del sistema di s, si dovrebbe effettivamente avere da qualche parte tra 100 e 200.So nel mondo reale di investire o il commercio, l'aspettativa ti dice l'utile o la perdita si può aspettare più di un gran numero di single-unit compravendite Se l'importo totale dei soldi persi è superiore alla quantità totale di denaro guadagnato, sei un perdente rete e avere un un'aspettativa negativa Se l'importo totale del denaro guadagnato è maggiore la quantità totale di denaro perso, sono un vincitore rete e avere un esempio expectancy. For positivo, si potrebbe avere 99 perdendo mestieri, ogni costare un dollaro, per una perdita totale 99 Tuttavia, se si ha uno scambio vincente di 500, si avrebbe un guadagno netto di 401 500 meno 99, nonostante il fatto che solo uno dei contratti è stata un vincitore e 99 dei vostri commerci erano losers. We ritroverà la nostra definizione di aspettativa qui perché SA argomento che può diventare molto più complex. Van Tharp ha scritto molto su questo argomento s uno dei concetti fondamentali che egli insegna come si diventa sempre più familiarità con R-Multipli, la posizione dimensionamento e lo sviluppo del sistema, aspettativa diventerà molto più facile da padroneggiare understand. To in sicurezza l'arte della negoziazione o investire, s migliore per imparare e capire tutto questo materiale può sembrare complesso, a volte, ma noi vi incoraggio a perseverare Quando si veramente afferrare e lavora verso mastering, si catapultare le possibilità di successo reale nel miglior posto markets. The per saperne di più su questo topic. Introduction alla posizione Dimensionamento Course. How E-learning si fa a decidere quanto si dovrebbe rischiare il vostro prossimo trade. Risk troppo molto e si potrebbe far saltare in aria il tuo account di rischio troppo poco e una grande vittoria vinto t anche pagare per il vostro dinner. Dr Tharp s Introduzione alla posizione Dimensionamento Strategie corso prevede attività di apprendimento audio-visive e interattive che spiegano questo argomento complicato in chiaro, di facile da comprendere termini imparerete le basi di strategie di dimensionamento di posizione e la differenza drammatica possono fare nel vostro results. Because corso è un'introduzione di posizionare le strategie di dimensionamento, si estende su materiale di base e offre un grande inizio al processo di comprensione e utilizzando i concetti e comprende il materiale sulla comprensione aspettativa, compreso examples. The libro La Guida definitiva per Positing dimensionamento copre materiale molto ampia e va in profondità tecnico in vari settori Come suggerisce il nome, è infatti abbastanza definitiva Tuttavia, alcune persone trovano posizione dimensionamento strategie per essere un argomento complicato e hanno difficoltà a cogliere e applicando le idee dal libro, quindi abbiamo sviluppato questo e-corso per due gruppi principali di persone uditivo studenti visivo che imparano in modo più efficace da un formato didattico ricco di funzionalità interattive, e coloro che aren t realmente interessati agli aspetti più profondi tecnici delle strategie di posizione dimensionamento, ma rendersi conto che una introduzione al tema sarebbe ancora aiutare il loro corso trading. This è perfetto per i professionisti impegnati che hanno bisogno di un modo pratico per capire il rischio e come mantenere le perdite di un minimum. We vedere un naturale corso di studi a partire dalla e-corso e poi si spostano fino al definitivo Guide. You anche imparare molto su postulando dimensionamento quando si gioca il positing dimensionamento Trading gioco di simulazione I primi tre livelli sono gratuiti. il resto della Tharp pensate Concepts. Perfectionism, il gioco d'azzardo, le perdite inutili, non essendo in grado di tirare le trigger. These sono solo alcuni dei problemi che gli operatori sostengono con nei mercati ogni giorno cosa ci fa pensare in questo modo e come possiamo imparare a diventare commercianti migliori e più redditizi more. Everyone sta cercando il Santo Graal nei mercati come trovate il sistema di scambio ideale, il titolo che sta per decollare o che un grande vincitore con il tuo nome su it. There sono centinaia, se non migliaia, di sistemi di trading che funzionano Ma la maggior parte delle persone, dopo l'acquisto di un tale sistema, non seguirà il sistema o del commercio esattamente come è stato previsto perché non legge more. Risk per la maggior parte delle persone sembra essere un paura - indefinibile termine basato è spesso identificata con la probabilità di perdere, o altri potrebbero pensare di essere coinvolti in future o opzioni è rischioso Van s definizione è del tutto diverso da quello che molti pensano leggere dimensionamento more. Position è la parte del tuo sistema di trading che ti dice quanta quante azioni o contratti dovrebbero prendere posizione per il commercio Poor dimensionamento è il motivo dietro quasi ogni istanza di conto scoppi read more. After un certo numero di anni di posizione dimensionamento strategie di ricerca, il dottor Van Tharp ha sviluppato una misura di proprietà della qualità di un sistema commerciale che egli chiama il mercato sistema numero Qualità o SQN more. The non debba tu o chiunque grandi ricchezze il mercato non, però, di tanto in tanto prendere in giro un gran numero di persone con apparentemente facili guadagni durante le bolle e altre manie solo per portarli via nuovo Se siete seriamente di essere un buon commerciante, allora avete bisogno di avvicinarsi alla pratica del trading con lo stesso livello di rigore con cui ci si avvicina a ogni impresa di alto livello leggi more. If non sei già un iscritto, puoi iscriverti alla Van e-mail settimanale Tharp s Ogni settimana si otterrà articoli informativi, consigli di trading, e un aggiornamento mensile sulle condizioni di mercato di tipo Inoltre, si otterrà le idee più recenti da Van prima di chiunque altro vi è alcun costo e che non condividono le tue informazioni Click Qui.