Volume Weighted Average Price VWAP. Volume prezzo medio ponderato VWAP. Volume-media ponderata del prezzo VWAP è esattamente quello che suona come il prezzo medio ponderato per volume VWAP è uguale al valore in dollari di tutti i periodi di scambio diviso per il volume di scambio totale per il calcolo giorno corrente inizia quando il commercio si apre e si conclude quando commercio non si chiude Perché è buono per il giorno di negoziazione corrente, periodi e dati intraday sono utilizzati nel rispetto calculation. Tick Minute. Traditional VWAP si basa su dati tick Come si può immaginare, ci sono molte zecche compravendite nel corso di ogni minuto della giornata titoli attivi durante i periodi di tempo attivi possono avere 20-30 zecche in una sola con 390 minuti in una tipica giornata di borsa minuto, molti stock finire con ben oltre 5000 battiti al giorno, ci sono oltre 5000 le scorte scambiati ogni giorno e queste zecche iniziare ad aggiungere in modo esponenziale Inutile dire che, tic-dati è molto di risorse intensive. Instead del VWAP sulla base dei dati tick, offre VWAP intraday sulla base di periodi intraday 1, 5, 10, 15, 30 o 60 minuti Nota che VWAP non è definita per periodi giornalieri, settimanale o mensile a causa della natura del calcolo vedere below. There sono cinque passaggi coinvolti nel calcolo VWAP primo, calcolare il prezzo tipico per il periodo intraday Questa è la media degli alti, bassa e secondo posto, moltiplicare il prezzo tipico per il periodo s terzo volume, creare un totale parziale di questi valori questo è noto anche come totale Quarto cumulativo, creare un totale parziale del volume di volumi cumulativi Quinto, dividere il totale parziale del prezzo-volumi per il totale parziale di volume. The esempio sopra mostra 1 minuto VWAP per i primi 30 minuti di negoziazione in IBM Dividendo prezzo-volumi cumulativa per volume cumulativo produce un livello di prezzo che viene regolato ponderata per volume il primo valore VWAP è sempre il tipico prezzo perché il volume è uguale al numeratore e il denominatore si annullano a vicenda nel primo calcolo il grafico seguente mostra barre di 1 minuto con VWAP per IBM prezzi variavano da 127 36 in alto a 126 67 sul basso per i primi 30 minuti di negoziazione era in realtà una bella volatili primi 30 minuti VWAP variava da 127 21-127 09 e ha trascorso il suo tempo nel bel mezzo di questo range. Like medie mobili, VWAP ritardi prezzo, perché è una media basata su dati passati i dati di più là, è la maggiore è il ritardo di un titolo è stato scambiato per qualche 331 minuti di 15:00 Come una media cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile a 330 periodo che è un sacco di dati passati il valore di 1 minuto VWAP alla fine del il giorno è spesso molto vicino al valore finale di 390 minuti media mobile entrambe le medie mobili sono basate sulle barre 1 minuto per quel giorno alla fine, entrambi sono basati su 390 minuti di dati un giorno intero non si può paragonare il 390 minuti media mobile a VWAP durante il giorno anche se un media mobile 390 minuti a 12 12:00 includerà i dati del precedente VWAP giorno non si ricorderà, i calcoli VWAP nuovo inizio alla apertura e alla fine alla fine 150 minuti di negoziazione sono trascorsi dal 12 12:00 Perciò , VWAP a 12 00 dovrebbe essere confrontato con un 150 minuti in movimento average. Despite questo ritardo, chartists possono confrontare VWAP con il prezzo corrente per determinare la direzione generale dei prezzi intraday funziona in modo analogo ad una media mobile In generale, i prezzi intraday sono cadere quando sotto VWAP e prezzi intraday sono in aumento quando sopra VWAP VWAP cadrà da qualche parte tra il giorno s di alta gamma bassa quando i prezzi sono gamma limitata per il giorno dei prossimi tre grafici mostrano esempi di aumento, in diminuzione e VWAP. Uses piatte per VWAP. VWAP viene utilizzato per identificare i punti di liquidità Come misura di prezzo ponderato per il volume, VWAP riflette il livello dei prezzi ponderati in volume Questo può aiutare le istituzioni con ordini di grandi dimensioni l'idea non è quella di perturbare il mercato quando si entra in grande acquisto o vendita ordini VWAP aiuta queste istituzioni a determinare il punti di prezzo liquidi e illiquidi per una protezione specifica per un tempo molto breve period. VWAP possono essere usati anche per misurare l'efficienza di scambio Dopo l'acquisto o la vendita di un titolo, istituzioni o individui possono confrontare il loro prezzo al VWAP valori un ordine di acquisto eseguito sotto del valore VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché la sicurezza è stato acquistato ad un prezzo medio al di sotto al contrario, un ordine di vendita eseguito al di sopra del VWAP sarebbe considerato un buon riempimento perché è stato venduto ad un price. VWAP sopra la media serve come punto di riferimento per i prezzi per Un giorno, mentre tale, è più adatto per Chartists analisi intraday può confrontare i prezzi attuali con i valori VWAP per determinare il VWAP tendenza intraday può anche essere usato per determinare il valore relativo prezzi al di sotto dei valori VWAP sono relativamente bassi per quel giorno o specifici di tempo i prezzi di cui sopra I valori VWAP sono relativamente alti per quel giorno o il momento specifico Tenete a mente che VWAP è un indicatore cumulativo, il che significa che il numero di punti di dati aumenta progressivamente per tutto il giorno su un grafico a 1 minuto, IBM hanno punti di minuti 90 dati 11:00, 210 punti di dati da 1pm e 390 punti di dati da parte del vicino il numero aumenta drasticamente come il giorno si estende Questo è il motivo per VWAP ritardo dei prezzi e il GAL aumenta man mano che il giorno extends. Volume-media ponderata del prezzo VWAP può essere tracciata come un indicatore di sovrapposizione su Sharpcharts dopo aver inserito il simbolo di sicurezza, scegliere un periodo intraday e una gamma Questo può essere per 1 giorno o riempire le cartisti grafico alla ricerca di maggiori dettagli può scegliere di compilare la tabella di cartista alla ricerca di livelli generali può scegliere uno giorno VWAP possono essere tracciati su più di un giorno, ma l'indicatore salterà dal suo valore di chiusura prima del prezzo tipico per la prossima aperto come un nuovo periodo di calcolo inizia anche notare che i valori VWAP a volte può cadere il VWAP grafico dei prezzi a 45 5 saranno visualizzati su un grafico con una fascia di prezzo da 45 a 8 a 47 Chartists a volte ha bisogno di estendere la gamma di un giorno intero per vedere VWAP sul grafico il valore VWAP è sempre visualizzato in alto a sinistra del grafico Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un example. Simple vivo Moving MVA medio, SMA. The media mobile semplice è solo un valore di media non ponderata valore medio aritmetico del numero specificato di caso prices. In più recente è noto il valore precedente della media mobile, è don t bisogno di calcolare l'intera somma che può solo rimuovere il valore più vecchio dal risultato precedente e aggiungere un nuovo value. In Analysis. Smoothing data. The primo utilizzo del semplice indicatore di media mobile sta lisciando rumoroso Smoothing dati elimina picchi nei dati e riduce l'effetto delle fluttuazioni casuali del prices. Trend Detection. The secondo utilizzo è il rilevamento delle tendenze tendenze del mercato in base al parametro dell'indicatore, la pendenza della linea di media mobile può mostrare il lungo se N è grande o breve se N è piccolo tendenze tendenze termine sul grafico al di sotto della media a lungo termine in movimento dimostra che, nonostante il fatto che nella fascia evidenziato il prezzo sale, il mercato è in giù trend. Classic media mobile strategy. The classico movimento strategia media utilizza la funzione di rilevamento andamento della media mobile il commerciante orologi le tendenze a breve termine ea lungo termine, quando il breve termine la tendenza cambia ed è abbastanza forte per attraversare la tendenza a lungo termine, il commerciante entra nel mercato in seguito al breve termine la tendenza attesa che il lungo termine sarà cambiato presto. I parametri classici raccomandati per il mercato azionario è 7, 14 per il mercato del forex è di solito raccomandato 5, 20 Tuttavia, si deve sempre riconoscere tutti i fattori e scegliere tale insieme di parametri che riflette adeguatamente il mercato attuale situation. At grafico sopra la a lungo termine MVA 25 è di colore rosso e breve termine MVA 5 è verde le aree in cui gli indicatori si intersecano sono evidenziati nella prima area a breve termine la tendenza è attivata a crescere e attraversa la tendenza a lungo termine nel corso del commerciante acquista uscite brevi , entra a lungo nella seconda area a breve termine la tendenza è rivolto a cadere e attraversa la tendenza a lungo termine sotto il commerciante vendere esce lungo, entra breve Nel terzo settore breve termine, attraversa il lungo termine più volte il commerciante passa a lungo acquista again. Moving media come d'uscita Stop. If il parametro breve termine è 1 solo un prezzo stesso, lungo termine di solito 150 o più media mobile può essere utilizzato come uscita dell'autobus. L'albergo vi svantaggio maggiore della media mobile è la sua inerzia si leviga i dati, ma sposta estremi nel futuro, se si guarda al Classic Moving attentamente strategia media, si vedrà che il segnale è in ritardo per 4-6 bar a confronto la variazione effettiva tendenza Questo rende l'utilizzo della media mobile sul mercato piatto molto pericoloso funziona bene mentre il mercato è alla moda, ma produce un sacco di falsi segnali quando il mercato si muove né su, né giù in tal caso si riconosce la piccola fluttuazione come tendenza changes. This articolo in altre Languages. MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. Developed da Gerald Appel alla fine degli anni settanta, il Moving Average Convergence Divergence oscillatore MACD è uno degli indicatori di momentum più semplici ed efficaci a disposizione il MACD gira due indicatori trend-following, medie mobili in un oscillatore slancio sottraendo la media più in movimento dalla media mobile più corta di conseguenza, il MACD offre il meglio di entrambi tendenza mondi seguente e lo slancio il MACD oscilla sopra e sotto la linea dello zero, come le medie mobili convergono, croce e divergono commercianti possono cercare linea di segnale incroci, attraversamenti della linea centrale e divergenze per generare segnali poiché il MACD è illimitato, non è particolarmente utile per l'identificazione di ipercomprato e ipervenduto levels. Note MACD può essere pronunciata sia come Mac-Dee o MACD. Here è un grafico di esempio con l'indicatore MACD in minore è panel. Click la tabella per vedere un live example. The MACD Line è la 12 giorni media mobile esponenziale EMA meno i prezzi EMA di chiusura di 26 giorni vengono utilizzati per queste medie mobili a Ema 9 giorni della linea MACD è tracciata con l'indicatore di agire come una linea di segnale e identificare gira il MACD istogramma rappresenta la differenza tra il MACD e la sua EMA 9 giorni, il segnale di linea l'istogramma è positivo quando la linea MACD è sopra la linea di segnale e negativa quando la linea MACD è sotto i suoi valori di segnale line. The di 12, 26 e 9 sono l'ambiente tipico utilizzato con il MACD, ma altri valori possono essere sostituiti a seconda del vostro stile di trading e goals. As suggerisce il nome, il MACD è tutto la convergenza e divergenza delle due medie mobili di convergenza si verifica quando le medie mobili si muovono verso l'altro divergenza si verifica quando le medie mobili si allontanano l'uno dall'altro più breve media mobile di 12 giorni è più veloce e responsabile per la maggior parte dei movimenti MACD più media mobile a 26 giorni è più lento e meno reattiva alle variazioni di prezzo del sottostante security. The MACD linea oscilla sopra e sotto la linea dello zero, che è anche conosciuto come la linea di mezzeria Questi crossover segnalano che il 12 giorni EMA ha attraversato il 26 giorni EMA la direzione, naturalmente , dipende dalla direzione della croce media mobile MACD positivo indica che il 12 giorni EMA è superiore al 26 giorni valori EMA positivo aumento come il più breve EMA diverge ulteriore dalla più EMA Ciò significa moto del lato della valorizzazione MACD negativo indica che il 12 giorni EMA è sotto l'EMA a 26 giorni i valori negativi aumentano come il più breve EMA diverge più avanti il più a lungo EMA Ciò significa slancio lato negativo è increasing. In l'esempio di cui sopra, l'area gialla mostra la linea MACD in territorio negativo come il 12 - Day commerci EMA al di sotto del 26 giorni EMA la croce iniziale si è verificato alla fine di settembre freccia nera e il MACD spostato ulteriormente in territorio negativo come il 12-giorno EMA discostato ulteriormente dal 26-day EMA l'area arancione evidenzia un periodo di valori MACD positivi, che è quando i 12 giorni EMA è stato al di sopra del 26 giorni EMA Si noti che la linea MACD rimasta al di sotto 1 in questo periodo rossa tratteggiata linea questo significa che la distanza tra la 12 giorni EMA e 26 giorni EMA è stato meno di 1 punto, che non è un grande crossover linea difference. Signal linea Crossovers. Signal sono il MACD più comuni segnali la linea di segnale è un EMA 9 giorni della linea MACD come una media mobile dell'indicatore, non va il MACD e rende più facile individuare MACD trasforma un incrocio rialzista si verifica quando il MACD gira e incrocia sopra la linea di segnale Un crossover ribassista si verifica quando il MACD si gira verso il basso e attraversa al di sotto della linea di segnale crossover può durare pochi giorni o poche settimane, tutti i dipende dalla forza della diligenza move. Due è necessario prima di fare affidamento su questi incroci comune linea di segnale segnali agli estremi positivi o negativi devono essere valutati con cautela Anche se il MACD non ha limiti superiori e inferiori, chartists può stimare estremi storici con un semplice valutazione visiva Ci vuole una mossa forte nel titolo sottostante per spingere slancio ad un estremo anche se la mossa può continuare, lo slancio dovrebbe rallentare e questo di solito produce un crossover linea di segnale alla volatilità estremità del titolo sottostante può anche aumentare il numero di tabella sotto mostra crossovers. The IBM con i suoi 12 giorni di EMA verde, a 26 giorni EMA rosso e la 12,26,9 MACD nella finestra dell'indicatore C'erano otto crossover linea di segnale in sei mesi quattro up e quattro laggiù sono stati alcuni buoni segnali e alcuni segnali cattivi l'area gialla evidenzia un periodo in cui la linea MACD è salito di sopra del 2 per raggiungere un estremo positivo C'erano due attraversamenti della linea di segnale ribassista in aprile e maggio, ma IBM ha continuato trend superiore Anche se slancio verso l'alto rallentato dopo la surge, slancio verso l'alto era ancora più forte slancio ribasso in aprile-maggio la terza linea di segnale ribassista di crossover maggio ha determinato una buona signal. Centerline crossover Crossovers. Centerline sono la prossima MACD più comune segnala un incrocio centrale rialzista si verifica quando i movimenti MACD linea sopra la linea dello zero per trasformare positivamente Questo accade quando si verifica l'12 giorni EMA delle mosse di sicurezza sottostante è superiore al 26 giorni EMA a ribassista di crossover centrale quando il MACD si muove sotto la linea dello zero per trasformare negativo Questo accade quando i 12 giorni EMA si muove sotto i crossover EMA. Centerline 26 giorni possono durare pochi giorni o pochi mesi tutto dipende la forza del trend il MACD rimane positivo finché c'è una tendenza rialzista sostenuta il MACD rimane negativo quando vi è un tendenza al ribasso sostenuta Il grafico seguente mostra Pulte Homes PHM con almeno quattro croci linea centrale in nove mesi I segnali risultanti hanno lavorato bene perché forti tendenze emerse con questi crossovers. Below linea centrale è un grafico di Cummins Inc. CMI con sette attraversamenti della linea centrale a cinque mesi di contrasto a Pulte Homes, questi segnali avrebbe comportato numerosi whipsaws perché forti tendenze non si sono concretizzati dopo il prossimo grafico mostra crossovers. The 3M MMM con un crossover centrale rialzista a fine marzo 2009 e un crossover centrale ribassista ai primi di febbraio 2010 il segnale è durato 10 mesi in altre parole, il 12 giorni EMA è stato al di sopra del 26 giorni EMA per 10 mesi questa è stata una trend. Divergences forti si formano quando il MACD diverge dal movimento dei prezzi del titolo sottostante a forma di divergenza rialzista quando un titolo registra un basso più basso e il MACD forma un basso più alto Più basso basso nella sicurezza afferma la tendenza al ribasso in corso, ma il basso più alto nel MACD mostra meno lato negativo slancio Nonostante meno slancio ribasso, ribasso slancio è ancora superando slancio a testa fino a quando il MACD resta in territorio negativo rallentare slancio svantaggio a volte può prefigura una inversione di tendenza o di un considerevole rally. The prossimo grafico mostra Google GOOG con una divergenza rialzista in ottobre-novembre 2008 primo, si noti che stiamo utilizzando i prezzi di chiusura di identificare la divergenza MACD s medie mobili si basano su prezzi di chiusura e dovremmo considerare la chiusura dei prezzi nella sicurezza, nonché secondo luogo, si noti che ci sono stati chiari lows reazione depressioni sia come Google e la sua linea MACD rimbalzato nel mese di ottobre e la fine del terzo mese di novembre, si noti che il MACD ha formato una bassa maggiore, come Google formato un inferiore a basso nel mese di novembre il MACD si presentò con una divergenza rialzista con una linea di segnale di crossover ai primi di dicembre Google ha confermato l'inversione di resistenza breakout. A forme bearish di divergenza quando un titolo registra un più alto della linea ad alta e MACD forma un alto inferiore il massimo più alto nella sicurezza è normale per un trend al rialzo, ma l'alta più bassa nel MACD mostra di moto meno a testa, anche se di moto del lato può essere inferiore, quantità di moto a testa, continua a sfuggire slancio lato negativo fino a quando il MACD è positivo Calo slancio verso l'alto a volte può prefigurare un trend inversione o decline. Below considerevole vediamo Gamestop GME con una grande divergenza ribassista da agosto a ottobre lo stock forgiato un più alto al di sopra 28, ma la linea MACD stato a corto di sua previa alta e formò un minore alta il successivo incrocio linea di segnale e di supporto pausa nel MACD erano ribassista sul grafico dei prezzi, si noti come rotto il supporto trasformato in resistenza sul rimbalzo ritorno al passato nel novembre linea tratteggiata rossa Questo ritorno al passato ha fornito una seconda possibilità di vendere o vendere short. Divergences deve essere preso con cautela divergenze ribassiste sono all'ordine del giorno in un forte trend rialzista, mentre le divergenze rialziste si verificano spesso in una forte tendenza al ribasso Sì, avete letto Uptrends giusti spesso iniziano con un forte anticipo che produce un aumento della MACD slancio rialzista Anche se il trend rialzista continua, continua ad un ritmo più lento che fa sì che il MACD a scendere dai massimi slancio rialzista potrebbe non essere così forte, ma lo slancio a testa, continua a sfuggire slancio lato negativo fino a quando la linea MACD è sopra lo zero l'opposto si verifica all'inizio di una forte downtrend. The prossimo grafico mostra la SP 500 ETF SPY con quattro divergenze al ribasso da agosto a novembre 2009, nonostante lo slancio meno a testa, l'ETF ha continuato più alto perché il trend rialzista è stata forte Notate come SPY ha continuato la sua serie di massimi e minimi crescenti ricordare, slancio rialzista è più forte ribasso slancio finché la sua MACD è il suo positivo MACD slancio potrebbe essere stato meno positivo forte come l'avanzata esteso, ma era ancora in gran parte indicatore MACD positive. The è speciale perché riunisce slancio e di tendenza in un indicatore Questa miscela unica di tendenza e quantità di moto può essere applicato a tutti i giorni, grafici settimanali o mensili l'impostazione standard per MACD è la differenza tra il 12 e il 26-periodo EMAs Chartists alla ricerca di una maggiore sensibilità può provare una più breve a breve termine media mobile e un più lungo termine media mobile MACD 5,35,5 è più sensibili di MACD 12,26,9 e potrebbe essere più adatto per grafici settimanali Chartists alla ricerca di una minore sensibilità può prendere in considerazione l'allungamento delle medie mobili Un MACD meno sensibile sarà ancora oscillare sopra sotto lo zero, ma il crossover linea centrale e crossover segnale di linea saranno meno frequenti. il MACD non è particolarmente buona per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto Anche se è possibile individuare livelli che sono storicamente ipercomprato o ipervenduto, il MACD non ha limiti superiori o inferiori per legare il suo movimento Durante muove taglienti, il MACD può continuare a un eccesso di estendersi oltre la sua storica extremes. Finally, ricordate che la linea del MACD è calcolato utilizzando la differenza reale tra due medie mobili Ciò significa valori MACD dipendono dal prezzo del titolo sottostante I valori MACD per un 20 azioni possono variare da - 1 maggio - 1 maggio, mentre i valori MACD per un 100 possono variare da -10 a 10 non è possibile confrontare i valori MACD per un gruppo di titoli con prezzi variabili Se si desidera confrontare le letture di slancio, si dovrebbe usare la percentuale prezzo Oscillator PPO invece del MACD. Adding l'indicatore MACD per SharpCharts. The MACD può essere impostato come un indicatore sopra, sotto o dietro un titolo s trama prezzo di collocamento il MACD dietro la trama prezzo lo rende facile confrontare i movimenti di slancio con i movimenti prezzo una volta l'indicatore è scelto dal menu a discesa, l'impostazione dei parametri di default appare 12,26,9 Questi parametri possono essere regolati per aumentare la sensibilità o diminuire la sensibilità il MACD istogramma appare con l'indicatore o può essere aggiunto come un indicatore separata impostazione del segnale linea 1, 12,26,1, rimuoverà il MACD istogramma e la linea del segnale una linea di segnale separato senza l'istogramma, può essere aggiunto scegliendo Exp Mov Avg dalle opzioni avanzate Sovrapposizioni menu. Click qui per un grafico in diretta di il MACD indicator. Using il MACD con StockCharts Scans. Here sono alcune scansioni di esempio che i membri StockCharts possono utilizzare per eseguire la scansione dei vari MACD signals. MACD Rialzista linea segnale Cross Questa analisi rivela stock che sono scambiato sopra del loro 200 giorni di media mobile e hanno un rialzista linea di segnale di crossover in MACD si noti inoltre che MACD è tenuto ad essere negativo per assicurare questa ripresa si verifica dopo un pullback questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un'ulteriore refinement. MACD ribassista linea segnale Cross questa analisi rivela titoli negoziati di sotto del loro 200 - Day media mobile e avere un ribassista di crossover in linea di segnale MACD si noti inoltre che MACD è tenuto ad essere positivo per assicurare questa crisi si verifica dopo un rimbalzo questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un'ulteriore refinement. Further Study. From il creatore, questo libro offre uno studio completo per l'utilizzo e l'interpretazione MACD. Technical Analisi - Power Tools per Active investitori Gerald Appel.
No comments:
Post a Comment