Fractal Adattativo Mobile Media Spia

MetaTrader 5 - Indicatori Fractal Adaptive Moving Average (Frama) - indicatore MetaTrader 5 Fractal Adaptive media mobile indicatore tecnico (FRAMA) è stato sviluppato da John Ehlers. Questo indicatore è costruito in base all'algoritmo della media mobile esponenziale. in cui il fattore di attenuazione è calcolato in base alla dimensione frattale attuale della serie prezzo. Il vantaggio del FRAMA è la possibilità di seguire i movimenti di tendenza forti e di rallentare sufficientemente basso nei momenti di consolidamento dei prezzi. Tutti i tipi di analisi utilizzati per medie mobili possono essere applicati a questo indicatore. Adaptive Frattale media mobile indicatore FRAMA (i) A (i) Prezzo (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - il valore corrente di Frama Prezzo (i) - corrente FRAMA prezzo (i -1) - valore precedente di Frama A (i) - il fattore corrente di livellamento esponenziale. fattore di livellamento esponenziale viene calcolato secondo la seguente formula: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - corrente dimensione frattale EXP () - funzione matematica di esponente. dimensione frattale di una linea retta è uguale a uno. Si vede dalla formula che se D 1, allora A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Pertanto se i cambiamenti dei prezzi in linee rette, livellamento esponenziale non viene utilizzato, perché in tal caso la formula assomiglia a questo: FRAMA (i) 1 Prezzo (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Prezzo (i) Ie l'indicatore segue esattamente il prezzo. La dimensione frattale di un aereo è uguale a due. Dalla formula si ottiene che se D 2, allora il fattore di livellamento A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tale piccolo valore del fattore di livellamento esponenziale si ottiene nei momenti in cui prezzo rende un forte movimento a dente di sega. Tale forte rallentamento corrisponde a circa 200-periodo media mobile semplice. Formula di dimensione frattale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Si è calcolato sulla base della formula aggiuntiva: N (lunghezza, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) Lunghezza HighestPrice (i) - corrente valore massimo per periodi intera LowestPrice (i) - corrente valore minimo per periodi intera valori N1, N2 e N3 sono rispettivamente pari a: N1 (i) N (lunghezza, i) N2 (i) N (intera, I Lunghezza) N3 (i) N (2 Lunghezza, i) Fractal Adaptive media mobile Fractal Adaptive Moving indicatore tecnico medio (FRAMA) è stato sviluppato da John Ehlers. Questo indicatore è costruito in base all'algoritmo della media mobile esponenziale. in cui il fattore di attenuazione è calcolato in base alla dimensione frattale attuale della serie prezzo. Il vantaggio del FRAMA è la possibilità di seguire i movimenti di tendenza forti e di rallentare sufficientemente basso nei momenti di consolidamento dei prezzi. Tutti i tipi di analisi utilizzati per medie mobili possono essere applicati a questo indicatore. È possibile verificare i segnali di commercio di questo indicatore con la creazione di un Expert Advisor in MQL5 guidata. Calcolo FRAMA (i) A (i) Prezzo (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) il valore corrente di Frama Prezzo (i) corrente FRAMA prezzo (i-1) valore precedente di FRAMA A (i) fattore corrente di livellamento esponenziale. fattore di livellamento esponenziale viene calcolato secondo la seguente formula: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) attuale dimensione frattale EXP () funzione matematica di esponente. dimensione frattale di una linea retta è uguale a uno. Si vede dalla formula che se D 1, allora A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Pertanto se i cambiamenti dei prezzi in linee rette, livellamento esponenziale non viene utilizzato, perché in tal caso la formula Somiglia a questo. FRAMA (i) 1 Prezzo (i) (1 1) FRAMA (i1) Prezzo (i) vale a dire l'indicatore segue esattamente il prezzo. La dimensione frattale di un aereo è uguale a due. Dalla formula si ottiene che se D 2, allora il fattore di livellamento A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tale piccolo valore del fattore di livellamento esponenziale si ottiene nei momenti in cui prezzo rende un forte movimento a dente di sega. Tale forte rallentamento corrisponde a circa 200-periodo media mobile semplice. Formula di dimensione frattale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Si è calcolato sulla base della formula aggiuntiva: N (lunghezza, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) Lunghezza HighestPrice (i) attuale valore massimo per periodi intera LowestPrice (i) attuale valore minimo per periodi intera valori N1, N2 e N3 sono rispettivamente pari a: N2 (i) N (lunghezza, i lunghezza) N3 (i) N (2 Lunghezza, i) la continua ricerca di indicatori di momentum robusto: l'Adaptive Fractal Moving Seguito media dalla ultimo post e mettendo da parte l'indicatore di tendenza Vigor non-lavoro-come-pubblicizzato, ci rivolgeremo la nostra attenzione al mondo delle medie mobili adattative. In questo caso, lavorerò con il FRAMA8211the frattale Adaptive media mobile. Il motivo per cui sto partendo con questo è che, secondo ETFHQ in questo post. FRAMA è un indicatore che sembra avere molto forte performance, anche con quello che sembra decisamente essere una strategia molto semplice (a lungo se le croci dei prezzi oltre l'indicatore, uscita viceversa), che molto probabilmente lasciare uno aperto a whipsaws. Ma prima di allora, I8217d piacerebbe fare un'introduzione al FRAMA, collegando al documento originale Dr. John Ehlers, qui. Mentre io won8217t tentativo di dare una spiegazione migliore formale rispetto l'uomo che ha creato l'indicatore (che è il motivo per cui la carta è lì), il modo in cui ho intuitivamente pensare al FRAMA (o adattiva in movimento famiglia media di indicatori, che si trova qui) è che sono miglioramenti della media mobile esponenziale che tentano di attenuare l'indicatore durante periodi di mercato ciclici evitare whipsaws, e per avere una risposta più veloce durante i periodi di forti tendenze, in modo da minimizzare il danno fatto a causa di una tendenza finale. La FRAMA si confronta due periodi di giorni N2 (gli ultimi giorni n2, e gli ultimi giorni prima della n2 quegli ultimi giorni n2) al periodo totale (n giorni). Intuitivamente, se vi è una tendenza verso l'alto diritta, l'espressione (log (N1N2) - log (N3)) log (2), dove N1 è la differenza di picchi massimi ei minimi basso negli ultimi giorni n2 e N2 è identico tranne per i precedenti giorni n2 prima ultimi giorni n2 e N3 è la stessa quantità su tutti n giorni, sarà pari a zero, e quindi, l'esponente che sarebbe uguale a 1, che è analogo a un EMA di 1 giorno . Allo stesso modo, quando vi è una grande quantità di congestione, allora il log espressione (N1N2) sarà maggiore di log (N3), e quindi l'esponente (cioè, la dimensione frattale) dell'esponente sarebbe più vicino a 2 (o superiore , dal momento che ho implementato il FRAMA modificato). Let8217s guardano il codice: Essenzialmente, dal secondo pezzo di codice, questa è una forma avanzata della media mobile esponenziale che tiene conto della quantità di movimento per un maggiore periodo di tempo rispetto alla altalena a due intervalli più fini nelle due metà di quel periodo. La metodologia per la FRAMA modificato è grazie a ETFHQ (ancora una volta), che si trovano qui. E mentre parole possono fare per un po 'di spiegazione, in questo caso, un'immagine (o più) vale più. Ecco il codice che ho scritto per tracciare un EMA, e tre calcoli FRAMA distinte (le impostazioni di default John Ehlers, le migliori impostazioni ETFHQ, e le impostazioni ETFHQ più lenti) su XLB dal 2003 fino al 2010 (sì, lo stesso XLB dal nostro Trend Vigor backtest, perché è stato il go-to strumento per tutti i nostri singole curve di capitale). Questo produce il seguente grafico: Da questo punto di vista, i miglioramenti sono evidenti. In sostanza, a lungo termine FRAMA (FC 40, n 252, SC 252) possiede gran parte della scorrevolezza della 126 giorni EMA, pur essendo molto più sensibili alle curve in azione dei prezzi di tenere aperto netto alla fine di un trend. I due Framas veloci, invece, abbracciano l'azione dei prezzi più strettamente, ma mantenendo un grado di levigatezza. Here8217s il codice per ingrandire 2007-2008. E, la trama corrispondente. Qui, possiamo vedere alcune altre proprietà. Mentre le impostazioni predefinite di John Ehlers (blu) brani apparentemente l'azione dei prezzi molto da vicino, l'indicatore di solito si trova proprio nel mezzo dell'azione dei prezzi, ma ha ancora la tendenza occasionale seguente quando l'azione di prezzo si rompe attraverso di essa all'inizio della finanziaria crisi. In altre parole, sembra che può ferire sia come trend follower (whipsaws), e come mezzo ritornare indicatore (come visto quando XLB inizia a cadere nella crisi), quindi questo comporta l'idea che un indicatore può monitorare il prezzo troppo bene. D'altra parte, il giorno FRAMA 126 (le impostazioni ETFHQ, in verde) sembra assomigliare ad un supporto dinamico e indicatore di resistenza che le teste parlanti andare avanti e su circa (ancora dare molto poco consiglio su come in realtà oggettivamente computare), dal fatto che l'azione di prezzo sembra toccarlo ogni tanto, ma non oscillano intorno. Si rompe in una direzione e riesce a rimanere in quella direzione, finché non si rompe in direzione opposta, e sostenere un movimento in quella direzione. Questo mi sembra un fondamento di una futura strategia di trading. Infine, il giorno FRAMA 252 (le impostazioni ETFHQ per l'indicatore FRAMA a lungo termine, in rosso) si presenta come un indicatore di conferma o filtro. Si noti che in confronto, il 126 giorno EMA sembra ad essere in ritardo tanto se non più di 252 giorni l'FRAMA, e da questo punto di vista, sembra che i risultati non sono buoni per la stessa quantità di dati trattati. In generale, sembra che commerciando fuori morbidezza e capacità di risposta, si possono vedere le fondamenta di un possibile sistema. I potenziali sistemi di trading qui saranno esplorate in futuro. Grazie per aver letto. Non perdere mai un aggiornamento Iscriviti a R-blogger di ricevere e-mail con gli ultimi messaggi R. (Non vedrete questo messaggio.) Indicatore: Adaptive Fractal Moving Average (FRAMA) FRAMA è un tipo di AMA che utilizza la geometria frattale di regolare dinamicamente il suo periodo di lisciatura per soddisfare l'azione dei prezzi che cambia nel corso del tempo. See more at: etfhqblog20100930fractal-adaptive-mobile-media-Frama codice aggiornato per supportare nuovo motore di script TV: pastebintnM3Pt64. Codice pubblicato abituato lavoro, plz utilizzare il codice dal link qui sopra. Ha dovuto aggiornare nuovamente la fonte per supportare le ultime modifiche del motore di script: Ecco il nuovo codice - pastebin6xyjP2ST apprezzare qualsiasi commentsfeedback, lista dei miei indicatori liberi: bit. ly1LQaPK8 lista dei miei indicatori in Appstore: blog. tradingviewp970 idee relative Adoro questi non indicatori tecnici standard uomo. Ho mostrato fuori la tua ultima notte 4MACD nella discussione quotidiana di redditrBitcoinMarkets (dando pieno credito). Continuate così.